금감원 저신용자 평가 모형 금융사, 한곳도 활용 안했다

-금융회사 활용도 낮아

[아시아경제 임혜선 기자]7등급 이하 저신용자의 신용등급을 세분화한 서브프라임 신용평가모형(SP)이 개발됐음에도 불구하고 실제 저신용자들을 위한 대출시장에서 활용되지 못하고 사장(死藏)되고 있다. 금융감독원의 의뢰를 받아 개인신용평가사인 코리아크레딧뷰로(KCB)가 지난달 초 '서브프라임 스코어'를 개발했지만, 실제 이를 대출심사에 적용하고 있는 금융회사는 전무한 실정이다.

19일 금융당국과 은행권에 따르면 국민·신한·하나·우리·외환은행 등 시중은행과 HK· 동부·푸른 등 5개 저축은행을 조사한 결과 서브프라임스코어를 활용하는 금융사는 한 곳도 없다. 심지어 저축은행들은 서브프라임 스코어를 개발 완료했다는 사실 조차 모르고 있다.SP모형이란 저신용자를 위한 맞춤형 신용평가체계로 신용등급 7등급 이하인 저신용자들의 신용도를 10단계로 세분화한 것이다. 신용평가사들이 저신용층 가운데 우량고객을 선별할 수 있도록 고안된 평가모형이다.이의 대상이 되는 7~8등급 고객수는 금융권을 통틀어 450만명 정도다.

금감원은 이를 통해 20~30%의 고금리를 적용받던 기존 저신용자들 가운데 우량등급자들의 금리는 10% 후반대로 내려갈 수 있을 것이라고 발표했다. 이에 지난달 초 코리아크레딧뷰로(KCB)가 새로운 SP모형인 '서브프라임 스코어'를 내놨다. 모형 개발에서 금융사 파일럿 테스트 및 전산시스템 개발까지 약 1년이 걸린 작업이었다.

하지만 실제 금융권에선 이같은 모형이 거의 사용되기 힘든 실정이다. 우선 은행들은 바젤 등 강화된 감독규정에 대응하기 위해 자체 신용위험평가(CSS) 모형을 사용하고 있는데다 건전성 강화차원에서 신용대출보다 담보위주의 대출에 치중해 있다. 따라서 별도의 비용이 드는 이같은 시스템을 이용할 필요성을 느끼지 못하고 있다. 한 시중은행 관계자는 "아무리 우량해도 7~8등급이면 연체율이 3.5~4%정도 될텐데 가계대출을 당국이 엄격히 규제하고 있는 상황에서 이들에게 낮은 금리로 대출해주기는 쉽지 않다"고 말했다.

저축은행과 신협, 농협 등도 충당금 적립규모가 상향돼 신용대출은 거의 시행하지 않고 있다. 저신용자들에게 낮은 금리를 적용하기 위한 신용평가모형이 실제 창구에선 쓰임새가 없는 것이다.

이시연 금융연구원 연구위원은 "7~8등급 대출이 거의 이뤄지지 않는 시중은행에 서브프라임 평가모형을 적용하라는 것은 의미가 없다"면서 "저축은행의 경우도 신용대출을 늘릴 수 있는 여력이 현재로선 없다"고 분석했다. 그는 "다만 저축은행은 자체 신용평과 관리가 엉망이어서 체계적으로 분리할 수 있는 시스템이 향후 도움은 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

임혜선 기자 lhsro@