옵션 내재변동성 하락
코스피200 지수가 전날 낙폭을 거의 모두 만회하는 급등장을 펼친 덕분에 콜옵션 가격이 일제히 폭등했다. 지수가 4월 들어 익숙한 지수대로 복귀하면서 옵션의 내재변동성은 다시 하락세로 돌아섰다. 특히 풋옵션의 내재변동성이 크게 하락했다.
외가격 콜옵션의 미결제약정은 들쑥날쑥했다. 다만 얕은 외가격인 175콜과 177.5콜의 미결제약정은 각각 2455계약, 9576계약 줄었다. 풋옵션의 경우 거래가 활발했던 행사가 150~160 사이의 미결제약정이 일제 증가했다.
";$size="262,403,0";$no="2009042916403339696_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>얕은 외가격인 175콜은 전일 대비 1.20포인트(64.86%) 상승한 3.05로 거래를 마쳤다. 미결제약정은 54계약 줄었다. 내재변동성은 31.89에서 29.54로 감소했다.
170풋은 3.05포인트(-46.56%) 하락한 3.50을 기록했다. 미결제약정은 3010계약 줄었다. 내재변동성은 35.59에서 31.80으로 하락했다.
등가격 172.5콜은 전일 대비 1.73포인트(67.32%) 오른 4.30으로 거래를 마쳤다. 미결제약정은 1250계약 증가했다. 내재변동성은 31.97에서 30.72로 하락했다.
172.5풋은 3.50포인트(-42.94%) 급락한 4.65로 장을 마감했다. 미결제약정은 855계약 줄었다. 내재변동성은 35.79에서 31.50으로 크게 하락했다.
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
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