옵션 내재변동성 반등
코스피200 지수가 2거래일 연속 하락하면서 콜옵션 일제 하락, 풋옵션 일제 상승으로 뚜렷하게 희비가 엇갈렸다. 하락세를 이어가던 콜과 풋의 내재변동성도 반등하면서 조정에 대한 가능성을 높였다.
등가격 172.5콜은 전거래일 대비 1.00포인트(-16.95%) 하락한 4.90으로 거래를 마쳤다. 종가는 지난 8일의 3.20 이후 최저치였다. 내재변동성은 29.62에서 32.66으로 상승했다. 지난 24일 5일 이평선을 이탈한데 이어 금일 20일 이평선마저 내줬다.
";$size="260,394,0";$no="2009042716261585606_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>172.5풋은 1.00포인트(25.64%) 상승한 4.90으로 장을 마감했다. 지난 8일 이후 처음으로 5일 이평선을 회복하며 거래를 마쳤다. 172.5풋의 내재변동성도 28.82에서 31.57로 상승하며 3거래일 만에 30선을 회복했다.
얕은 외가격 175콜은 전거래일 대비 1.10포인트(-23.40%) 하락한 3.60을 기록했다. 내재변동성은 30.00에서 31.33으로 상승했다. 170풋은 0.85포인트(28.33%) 오른 3.85로 마감됐다. 내재변동성은 29.63에서 32.54로 뛰었다.
한편 등가격에 가까운 행사가의 콜과 풋옵션 미결제약정은 대부분 증가했다. 다만 얕은 외가격인 170풋의 미결제약정은 3966계약 감소했다. 170풋의 미결제약정 감소는 지난 9일 옵션만기 후 처음이다.
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>