美 스트레스테스트 결과와 개요는(종합)

미국 연방준비제도이사회(FRB)가 19개 대형은행의 재무건전성을 평가하는 '스트레스 테스트' 결과 모든 은행이 합격점을 받았다고 밝힌 가운데 일부 은행은 추가적인 자본 확충이 필요한 것으로 나타났다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용, FRB가 일부 대형 은행에 추가로 자본을 확충할 것을 주문하고 있다고 전했다. 이 신문은 구체적인 은행을 언급하지 않은 채 최소한 3개 은행이 자본을 늘려야 하는 상황이며, 중서부 및 남동부 지역의 상업용 부동산 관련 대출 비중이 큰 은행이 여기에 해당한다고 전했다.

◆ 19개 은행 '합격점'= FRB는 스트레스 테스트 결과 19개 은행이 모두 적정한 자본을 확충한 것으로 나타났다고 발표했다. 예상대로 테스트에서 모든 은행이 합격점을 받았다는 얘기다.

FRB는 하지만 일부 은행의 경우 경기 침체가 악화되고 금융시장 불안이 가중될 경우 심각한 자본 손실이 발생할 것으로 보인다고 전했다. 하지만 FRB는 추가적인 자본 확충이 필요한 은행과 필요한 자본 규모 등 구체적인 부분에 대해서는 언급을 피했다. 또 재무 상태가 불건전하거나 생존할 수 없는 상태라는 의미가 아니라고 말했다.

FRB는 이번 스트레스 테스트의 결과와 필요한 자본 확충 규모를 각 은행에 통보했으며, 내달 4일 최종 결과를 공식 발표할 예정이다.

◆ 테스트 어떻게 이뤄졌나= 스트레스 테스트는 두 가지 경기 상황을 전제로 이루어졌다.

올해 경제성장률 마이너스 2.0%와 실업률 8.4%를 기록한 후 내년 성장률이 2.1%로 개선되고 실업률이 8.8%까지 상승하는 '기본 가정'과 2009년과 2010년 경제성장률이 각각 마이너스 3.3%와 0.5%에 그치고 실업률은 각각 8.9%, 10.3%에 이른다는 '악화된 가정'이 테스트의 전제 조건이다.

블룸버그통신에 따르면 민간 경제연구소는 올해 미국 경제성장률이 마이너스 2.5%를 기록하고 실업률이 8.9%에 이를 것으로 예상하고 있다.

주택가격의 경우 '기본 가정'에서 2010년 4% 하락하는 것으로 가정했고, '악화된 가정'에서는 하락률이 7%에 이를 것으로 전제했다.

FRB는 또 지난해 하반기 리먼 브러더스가 파산했을 당시의 시장 충격을 이번 테스트의 모델로 활용했다. FRB는 내년 시가평가 회계원칙의 완화에 따라 은행이 자산으로 편입하게 될 부외항목(off-balance sheet)을 이번 재무건전성 평가에 감안했다. 회계원칙 완화에 따라 늘어나게 될 자본은 총 9000억 달러에 달할 전망이다.

◆ 어느 은행이 포함됐나= FRB의 스트레스 테스트는 자산 규모가 1000억 달러 이상인 19개 은행을 대상으로 실시했다. 이들 은행은 전체 금융권 자산의 약 70%를 보유하고 있으며, 여신 비중은 50%를 웃돈다.

평가 대상은행은 JP모간체이스와 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BOA), 웰스파고, 골드만삭스, 모간스탠리, 메트라이프, PNC파이낸셜서비스, US뱅코프, 뱅크오브뉴욕멜론, 선트러스트뱅크, 스테이트스트리트, 캐피털원, BB&T, 리전스파이낸셜, 아메리칸익스프레스, 피프스서드뱅코프, 키코프, 지맥 등이다.

한편 FRB는 이번 테스트에 140여명의 감독 인력을 투입했다.


황숙혜 기자 snow@asiae.co.kr