내년 5월 은행·지주 경기대응완충자본 적립률 1% 부과

내년 5월부터 CCyB 0%→1%로
경제 불확실성 등 대비 은행 손실흡수능력 확대
지난해 은행권 순이익 18.5조…"여력 충분"

금융당국이 은행 및 은행지주회사에 경기대응완충자본(CCyB)을 부과키로 했다. 국내·외 경제 불확실성과 금융시장의 리스크가 확대되고 있는 가운데 은행의 손실흡수능력을 강화하기 위해서다.

금융위원회는 24일 정례회의를 열고 은행·은행지주의 CCyB 적립수준을 1%로 상향하는 안을 의결했다. 이는 지난 3월 은행권 경영·영업관행·제도개선 태스크포스(TF) 제3차 실무작업반 회의에서 논의한 은행권 건전성 제도 정비방향의 후속조치다.

CCyB는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템과 실물경제에 미치는 영향을 고려, 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위 내에서 추가자본 적립의무를 부과하는 제도다. 2016년 제도 도입 이래 지금까지 0% 수준을 유지해 왔다.

금융당국이 오는 5월 가동을 앞둔 '대환대출' 인프라에 연말까지 주택담보대출(주담대)을 포함하는 방안을 추진하기로 결정한 9일 서울 종로구 정부서울청사 금융위원회 복도에 관계자들이 분주히 움직이고 있다. 금융당국은 금융권 대출금리를 한눈에 비교하고 갈아탈 수 있도록 한 대환대출 플랫폼을 구축해 주담대 이자 부담을 덜어주겠다는 취지로 설명했다. 사진=윤동주 기자 doso7@

당국이 CCyB 부과 결정을 내린 것은 관련 지표와 국내 은행의 건전성 현황을 종합적으로 고려한 데 따른 결과다. 먼저 지난해부터 지속된 기준금리 인상으로 가계신용의 증가세가 둔화됐음에도 기업신용은 높은 증가세를 이어가고 있다. 이에 따라 CCyB 적립 주지표인 '총신용/국내총생산(GDP) 갭(gap)'과 보조지표인 '총신용 갭'에서 높은 수준의 적립 신호가 발생하고 있다. 총신용/GDP 갭은 경제성장에 속도에 대비해 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는지를 보여주는 지표다.

아울러 지난해 말 국내은행의 보통주 자본비율은 13.50%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율(7.0~8.0%)을 웃돌고 있으나 지난해 금리상승과 환율급등의 영향으로 2021년 말(13.99%) 대비론 다소 하락했다. 특히 국내 은행은 지난해 전년 대비 1조6000억원 늘어난 약 18조5000억원이 당기순이익을 내 추가적 자본적립 여력을 보유한 것으로 평가된다.

금융위는 "이와 함께 대내외 거시경제 불확실성과 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다는 것이 당국의 판단"이라며 "해외 주요국도 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 중 증가한 유동성에 대응하기 위해 CCyB를 적극적으로 활용 중"이라고 전했다.

이번 결정에 따라 국내 은행과 은행지주는 이날부터 약 1년 간 준비기간을 거쳐 내년 5월1일부터는 1% 수준의 CCyB를 적립해야 한다. 지난해 말 기준으로 영향을 분석한 결과 CCyB 부과 후에도 모든 은행과 은행지주의 자본비율이 규제비율을 상회할 것으로 나타난 만큼 은행·은행지주들도 일정한 버퍼수준을 유지하기 위해 추가적인 자본 확충 노력을 기울일 것으로 당국은 보고 있다.

금융위는 "CCyB 부과를 통해 향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상돼 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것으로 기대된다"면서 "금융위원회·금융감독원은 이후에도 CCyB 부과에 따른 시장 영향을 지속 모니터링 하고 필요시엔 부과수준 및 시기 조정을 통해 신속히 대응할 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr