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수익률 높은 ‘내부자’ 거래 따라하기…적용 가능 종목은?

최종수정 2016.04.18 08:09 기사입력 2016.04.18 08:09

[팍스넷데일리 공도윤 기자] 상장사의 최대주주나 주요 경영진인 임원의 주식 매매 패턴은 주가 흐름을 좌우하는 요소 중 하나다. 이들은 해당 기업에 대해 가장 잘 알고 있는 정보자인 만큼 시장에 미치는 영향력도 크다.

NH투자증권 김재은 연구원은 18일 “내부자거래를 추종하는 투자전략으로 미국은 인사이더 ETF(지수연동형펀드)가 존재한다”며 “이는 상장된 전략형 ETF 중 상위권 수익률을 기록하고 있다”고 전했다.
미국의 경우 CEO 등을 포함한 내부자는 주식을 매매한 후 정해진 기간 안에 SEC(증권거래위원회)에 거래 내역을 보고해야 한다.

김 연구원은 “이러한 공시 보고를 활용한 지수와 ETF가 있다”며 “특히 사브리언트 멀티 인사이더/애널리스트 퀀트 비중조절 인덱스(Sabrient Multi-cap Insider/Analyst Quant-Weighted Index)를 추정하는 디렉시온 올 캡 인사이더 센티먼트 쉐어 ETF(Direxion All Cap Insider Sentiment Shares ETF)의 성과가 뛰어나다”고 설명했다.

국내에는 아직 이러한 지수와 펀드가 없는 상태로 김 연구원이 △내부자 매매 데이터 △임원의 매매 날짜와 최대주주의 매매 패턴 △내부자 거래 시그널 외에 펀더멘털, 밸류에이션, 주주 환원 정책 등을 고려해 가상의 인사이더 ETF를 만든 결과, 성과가 우수한 것으로 나타났다.
김 연구원은 “최근 3개월간 최대주주 및 특수관계인과 임원이 주식을 매입한 종목 중 순매수 비율 상위 기업이 관심 대상으로 해당 종목을 추린 결과, SK케미칼, 효성, 휴메딕스, NHN엔터테인먼트, 대교, 동서, 현대로템, 한화가 이에 해당된다”고 밝혔다.

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