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저축銀, 리스크관리위원회 '유명무실'<금융硏>

최종수정 2008.06.01 08:30 기사입력 2008.06.01 08:30

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여신 관련 리스크 중심..어음부도율 영향 커

대부분의 저축은행이 리스크관리를 하고 있지만 여전히 여신 위주로 이뤄짐으로써 관리가 취약하다는 지적이 제기됐다.

정찬우 금융연구원 선임연구위원은 1일 발표한 '저축은행 리스크관리의 현황 및 평가'에서 저축은행의 경우 설문조사 및 실증분석 결과 리스크관리 기능이 미흡하고 전사적인 관리가 이뤄지지 못하고 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.

정 선임연구위원은 "서민금융은 본질적으로 리스크가 매우 큰 반면 과학적인 리스크관리 기법을 적용하기 위해 필요한 객관적인 데이터 축적이 매우 어려운 부문이기 때문에 적절한 리스크관리 및 내부 통제 역량을 갖추지 못한 기관의 경우 장기 생존이 불가능하다"라고 지적했다.

정 선임연구위원은 이번 설문조사에서 "저축은행 70%이상이 리스크관리 위원회를 운영하고 있으나 위원회가 역할을 제대로 수행하고 있지는 못하고 있는 것으로 판단된다"라고 꼬집었다.

설문조사 결과 약 30%에 가까운 저축은행이 리스크관리 위원회를 운영하지 않고 있으며 이를 운영중인 저축은행도 최고경영자(CEO)가 직접 참여하는 경우는 40%를 웃도는 수준에서 그쳤다.

심지어 리스크관리위원회를 운영중인 저축은행의 경우에도 분기 1회 이상 위원회를 개최한 곳은 63.5%에 불과하며, 임원급으로 위원회가 구성되는 경우는 32.8%로 대부분 부서장급이 운영하고 있었다.

(저축은행의)리스크관리 위원회의 주요 논의사항에 개별 여신 리스크가 포함된다는 응답이 76.2%며 신용포트폴리오 리스크 61.9%, 시장리스크 63.5% 및 운영리스크 73.0%로 나타났다.

정 선임연구위원은 "개별 여신의 리스크가 주요 논의 사항으로 취급된다는 점에서 저축은행의 리스크관리 위원회는 상당 부분 은행의 여신 위원회와 유사한 성격을 갖고 있음을 알 수 있다"라고 말했다.

또 "지점이 없거나 있더라도 그 숫자가 많지 않은 저축은행의 특성상 응답 내용의 73.0%를 차지하는 운영 리스크 또한 상당부분 여신과 관련이 있을 것으로 추정된다"라고 설명했다.

한편 그는 "시중은행과 달리 자본적정성을 리스크관리위원회에서 논의한다는 응답은 42.9%에 불과해 BIS자기자본규제 등이 실제로 저축은행의 리스크 관련 의사결정에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 보인다"라고 분석했다.

이번 조사에서는 자산규모 3000억원 이하의 소형 저축은행 경우에만 BIS비율이 대출 증가율에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며 대형 및 중형 저축은행의 경우에는 이런 관계가 발견되지 않았다.

아울러 실증 분석 결과 대부분의 저축은행이 경기 변동 등에 따른 개별 여신의 부실화 등을 리스크 관리의 주요 문제로 인식하고 있으나 체계적인 관리는 이뤄지지 못했으며 자산 1조원 이상의 대형저축은행을 제외한 대부분의 저축은행에서 어음부도율이 대출에 유의적 영향을 미치는 것으로 나타났다.


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