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국민은행, 국내 최초 바젤II 신용리스크 기본내부등급법 사용승인

최종수정 2007.12.31 14:24 기사입력 2007.12.31 14:23

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KB국민은행이 31일 국내 은행 최초로 금융감독원으로부터 바젤II 신용리스크 부문의 기본내부등급법 사용승인을 받았다.

바젤II는 전체 금융시스템의 안정성과 효율성을 제고하고자 은행의 리스크관리 선진화와 자본충실화를 유도하기 위해 바젤위원회를 중심으로 세계적으로 추진하고 있는 종합적인 자본규제제도이다.

그 기본적인 내용은 은행의 리스크관리능력의 차이를 반영해 좀더 정교한 방법으로 은행의 BIS비율(국제결제은행 자기자본비율)을 산출하도록 하는 것으로 국내은행은 내년부터 적용 받는다.

지난 6월말 KB국민은행을 비롯한 몇 개의 은행만이 금감원에 사용승인을 신청했으며, 이후 6개월 여에 걸친 서류 심사와 방문 심사 등을 거쳐 이번에 KB국민은행이 유일하게 기본내부등급법 사용 승인을 받게 된 것이다.

이에 따라 국민은행은 소매여신은 내부 경험데이터를 근거로 추정한 예상부도율 (PD), 부도시 손실률 (LGD), 부도시 익스포져 (EAD) 등의 리스크 측정요소를 사용하고, 기업여신은 은행 자체의 신용평가모델을 통해 평가된 고객의 신용등급별 예상부도율과 감독기관이 제시한 LGD 및 EAD를 사용해 바젤에서 제시한 함수식에 따라 위험가중자산을 산출하게 된다.

국민은행은 지난 2005년 7월 국내 최초의 시장리스크 내부모형 사용 승인 획득에 이어 또 다시 KB국민은행의 리스크관리 수준이 국제적인 모범기준을 충족하고 있음을 감독당국으로부터 공식적으로 인정받게 됐다.

이초희기자 cho77love@newsva.co.kr
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