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국내은행, 예기치 못한 외부 충격 감내 능력 보유

최종수정 2007.12.25 12:00 기사입력 2007.12.25 12:00

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국내 은행시스템은 예기치 못한 외부 충격에 대한 자체적인 감내능력을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

한국은행은 25일 거시계량모형(BOK04)을 활용해 우리나라 경제구조 및 금융환경에 적합한 스트레스테스트 모형을 개발해 국내 12개 은행의 지난해말 포트폴리오를 대상으로 금융시스템에 대한 스트레스테스트를 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔따.

테스트 결과에 따르면 국내은행의 BIS자기자본비율은 심각한 정도의 충격을 가정한 모든 시나리오에서 8% 이상을 유지해 국내 은행시스템은 예기치 못한 외부 충격에 대한 자체적인 감내능력을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

시나리오별로 보면 국내 은행시스템은 금리충격 시나리오시 가장 크게 영향을 받는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 부동산, 유가, 세계경제침체의 충격 순이었다.

익스포져별로는 기업 및 중소기업 익스포져의 경우 금리상승 충격, 소매 익스포져는 부동산가격하락 충격의 영향이 가장 큰 것으로 분석됐다.

한은은 국내은행이 외부 충격을 자체적으로 흡수할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 평가되고 있는 것은 외환위기 이후 금융구조조정을 거치면서 국내은행의 자본충실도와 수익성이 크게 개선되고 여신심사능력과 리스크관리 능력 확충으로 자산건전성이 제고된데 기인했다고 분석했다.

그러나 이번 테스트 결과는 시나리오 상에 포함된 각각의 단일 충격에 대한 결과치이기 때문에 충격이 복합적으로 발생한 경우 및 초기 충격이 비선형적으로 확대되는 이차적 파급효과 등을 반영하지 못하는 한계가 있다고 지적했다.

한은은 이에 따라 BOKST-07 모형은 당분간 외부여건의 급격한 변화에 따른 금융시스템의 안정성을 평가하는 참고자료로 활용할 예정이며 스트레스테스트 모형의 정도를 제고하고 현실 적합성을 보다 높이기 위해 모형 개선을 위한 노력을 지속할 계획이라고 밝혔따.

한편 한은은 스트레스테스트((BOKST-07)모형은 거시계량모형과 신BIS협약을 적용해 금융기관의 위험량을 측정함으로써 경제상황의 변화를 보다 적절히 반영할 수 있도록 설계된 금융시스템 안정성 평가 모형이라고 설명했다.

이초희기자 cho77love@newsva.co.kr
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