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쿼드러플 위칭데이와 증시 전망

최종수정 2017.09.14 17:30 기사입력 2017.09.14 17:30

[아시아경제TV 김성현 PD]



네마녀의 날
3개월에 한번 돌아오는 ‘쿼드러플 위칭데이’
- 주가지수선물·옵션, 개별주식선물·옵션 만기 겹치는 날
- 트리플 위칭데이에서 비롯된 단어

트리플 위칭데이
변화를 아무도 예측할 수 없다는 의미

쿼드러플 위칭데이
- 트리플 위칭데이, 2002년 말부터 거래 시작한 개별주식선물 합세로 명칭 변화
- ‘지수선물과 지수옵션’, ‘개별주식옵션과 개별주식선물’이 동시 만기

미국 쿼드러플 위칭데이
- 선물옵션 만기일 세 번째 주 금요일
- 선물옵션 만기일 두 번째 주 목요일
- 선물·옵션 투자 심리 위축으로 약세장 다반사
매수, 차익 거래에 따라 장 분위기 결정

만기일 효과
- 기관 투자자, 만기일 발생한 파생 상품 손익에 따라 위험 부담 줄여 차익 노려
- 증시의 큰손들 차익 실현을 위해 만기일에 시장의 변동성 확대, 주가 출렁

외국인 수급 동향
- 외국인의 현물·선물간의 저평가 스프레드 매수 의존
- 8월 ~ 9월12일, 외국인 선물 23,490 계약 순매도 기록 중

3분기 실적
- IT 업황 고점, 삼성전자 3분기 감익 우려 조정으로 하향 조정되는 추세

이번 만기일 수급 파장은 쇼크→노이즈

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