레고랜드·한전 여파에 국책은행 건전성 '흔들'..BIS 비율 '뚝'

[아시아경제 송화정 기자] 산업은행과 수출입은행의 자산건전성에 경고등이 들어왔다. 3분기 말 기준 국제결제은행(BIS) 자본비율이 뚝 떨어졌다. 수은은 13% 아래로 떨어졌고 산은도 13%를 간신히 넘는 수준에 그쳤다.

7일 금융감독원에 따르면 산은과 수은의 9월말 BIS 기준 총자본비율은 각각 13.08%, 12.99% 기록했다. 이는 국내은행 중 가장 낮은 수준으로, 전분기 대비 산은은 1.77%포인트, 수은은 1.15%포인트 각각 하락했다.

BIS 자본비율은 은행의 자기자본을 위험자산으로 나눈 것으로, 은행 건전성을 나타내는 지표다. 시장 안정을 위한 금융지원, 환율 상승, 기업대출 증가 등으로 위험자산이 늘어나면서 BIS 자본비율을 끌어내렸다.

산은은 레고랜드발 자금경색에 따른 채권시장 안정화를 위한 지원이 건전성에 영향을 미쳤다. 정부는 50조원 이상의 시장 안정화 방안을 내놨는데 이중 산은은 채권시장안정펀드에 참여하고 있다. 채안펀드 출자구조는 산은 20%, 시중은행 60%, 보험과 증권사 20%다. 이와 함께 산은은 10조원 규모의 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램도 가동하고 있다. 앞서 지난 2020년에도 코로나 사태로 기업들에 대한 유동성 지원에 나서면서 산은과 수은의 BIS 비율이 떨어진 바 있다.

한국전력의 대규모 적자는 산은의 건전성을 깎아먹는 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 산은은 한전의 33%의 지분을 보유하고 있는데 한전은 올들어 3분기까지 21조원의 영업손실을 기록했다. 지분법에 따라 한전 적자의 33%가 산은의 손실로 잡힌다. 강석훈 산은 회장은 지난 10월 산은 국정감사에서 "한전의 1조원 손실은 산은의 BIS 비율을 약 0.06%포인트 낮추는 효과가 있다"고 언급했다. 증권사들은 올해 한전의 적자가 30조원을 넘을 것으로 전망하고 있어 산은의 BIS 비율은 더 떨어질 것으로 우려된다. 강 회장은 지난달 내부 회의에서 "BIS 13%를 방어하는 게 쉽지 않다"고 우려한 것으로 알려졌다.

외화대출이 많은 수은은 여신 증가와 급격한 원·달러 환율 상승으로 위험가중자산이 크게 증가하면서 BIS 비율이 하락하며 13% 아래로 떨어졌다. 앞서 윤희성 수은 행장은 지난 국감에서 "올해 여신잔액은 121조원으로 증가하고 원·달러 환율이 1400원 이상으로 상승해 BIS 비율이 축소 중"이라며 "올해 말에는 13% 아래로 하락할 가능성이 있다"고 전망한 바 있다.

국책은행들의 이같은 건전성 우려는 기업 지원 여력에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 강 회장은 국감에서 "한전 손실이 21조원에 달할 경우 BIS 비율이 1.37%포인트 떨어지는 데 이는 산은의 기업 지원 능력 한도를 한 해 33조원 정도 떨어뜨리는 영향이 있다"고 설명했다.

금융당국도 국책은행의 건전성 상황을 주시하고 있다. 금융당국 관계자는 "산은을 비롯한 금융기관의 자산 건전성을 모니터링하고 있다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr