라임펀드 손실률 확인 지연에 속 타는 투자자들

판매사 전산입력 등 절차 지연
일부 자펀드 추가 평가절차 필요

[아시아경제 김효진 기자, 박지환 기자] 1조원대 손실이 우려되는 라임자산운용의 일부 환매중단 펀드에 대한 손실률 확인이 지연되면서 투자자들의 불안감이 고조되고 있다. 운용사가 환매 중단 펀드에 대한 기준가 조정 결과를 반영하면 투자자들은 판매사의 전산 입력 절차를 거쳐 현재 시점의 손실률을 직접 확인할 수 있는데 이 시점이 미뤄지고 있는 것이다.

24일 금융투자업계 등에 따르면 당초 지난 21일까지로 예상됐던 라임운용의 펀드 기준가 조정 및 이에 따른 은행ㆍ증권사 등 판매사들의 전산 입력 절차가 오는 27일까지로 미뤄졌다. 라임운용은 지난 14일부터 모(母)펀드 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 기준가격을 조정하고 이 2개 모펀드와 자산이 중복되는 자(子)펀드들의 기준가를 1차로 조정해 전산 처리를 마쳤다.

이에 따라 지난 17일 변경된 자펀드들의 기준가를 각 펀드 판매사가 확인해 고객 계좌에 반영했다. 당시 확인된 일부 자펀드의 손실률은 6~40% 정도인 것으로 알려졌다. 하지만 지난 18일부터 진행된 플루토 TF(무역금융펀드)와 크레디트 인슈어드(CI펀드) 관련 자펀드들의 기준가 변경, 다른 3개 모펀드와 자산이 중복되는 CI펀드에 대한 자펀드 기준가 조정 작업이 지연되고 있다.

예정대로라면 기준가 조정에 따른 추가 전산입력 절차가 지난 21일 완료되고 22일에는 투자자들이 자신이 가입한 자펀드의 기준가 조정 결과를 확인할 수 있었다.

금융투자업계 관계자는 "일부 자펀드의 경우 자체 투자한 자산이 있어서 이에 대한 추가 평가가 이뤄질 필요가 있다"면서 "이같은 사정 때문에 절차가 지연되고 있는 것으로 보인다"고 말했다. 기준가격 조정은 삼일회계법인의 펀드 회계 실사 결과를 바탕으로 라임의 집합투자재산평가위원회에서 평가한 결과를 반영했다.

라임운용 사모펀드 투자자들의 투자 원금은 현재 자산 가치보다 1조2000억원 넘게 부족한 상태다. 금융감독원과 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 라임운용이 운용하는 262개 사모펀드의 순자산은 2조8142억원으로 설정액 4조345억원보다 1조2203억원이나 부족하다.

설정액보다 순자산이 적다는 것은 투자자들이 그만큼 손실을 보고 있다는 얘기다. 순자산과 설정액 격차는 지난 12일 2800억원 수준에서 14일 9000억원으로 급증세를 보였고 17일 1조원을 넘은 데 이어 1조2000억원 이상으로 커졌다.

문제는 앞으로다. 라임운용의 펀드 자산 기준가격 조정이 계속 진행 중이고, 특히 전액 손실이 예상되는 무역금융펀드 실사 결과가 나오면 투자자 손실은 눈덩이처럼 불어날 것으로 전망된다. 삼일회계법인의 무역금융펀드에 대한 실사 결과는 다음 달 말에 나올 것으로 전망된다.

라임운용은 2400억원 규모의 무역금융펀드에 대해 자산 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상하고 있지만 금감원은 전액 손실로 보고 있다.

라임운용 측은 이와 관련 "환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객이 자펀드에 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 총수익스와프(TRS)를 통해 간접 형태로 투자하는 방식이고 회사 펀드의 전체 설정액과 순자산은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr
박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr